金融風險管理（實操篇）

課程背景：

隨著經濟實力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領世界經濟金融復蘇的主要動力之一。在國際金融監督和協調機構——金融穩定理事會發布的2013年全球系統重要性銀行名單中，中國工商銀行繼中國銀行后，首次入選，表明了中國銀行業機構邁向國際化的趨勢，同時也對中國金融機構的金融風險管理水平，提出了更高的要求。

本課程力圖在闡述國際金融風險管理最新理念與工具的同時，與國內監管法規、管理實踐相融合，通過描述近年來國內外風險損失案例，希望加深金融工作者對金融風險管理的理解，提高對該領域的思想意識。

本課程分別針對市場、信用、操作、流動性四大金融行業主要風險逐一描述，對各種風險的主流管理方法進行了全面介紹。

課程收益：

在案例的基礎上，全面了解國內外金融行業的四大風險相關內容及專業的風險防控體系，建立關于風險管理的整體脈絡體系和完整構架。

課程特點：

● 教學通俗易懂，以大量的案例為基礎，變被動式學習為分享式學習

● 以實操演練為主，激發學習興趣為主，通過大量的演練來提升解決問題的能力，并能有效運用在實操中

● 課堂氣氛活躍，內容邏輯性強，從淺入深再到體系化便于整體性的融會貫通

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：金融從業人員、理論研究人員和企業界風險管理專業人士

課程方式：課堂討論+案例分享+總結反思+腦圖提煉

課程大綱

第一篇：風險管理的通用方法（綜述）

一、內部控制

1. 內部控制的概念

2. 內部控制的具體做法

案例分析：中國銀行/美國銀行的內部控制實踐

二、風險損失估計

1. 潛在損失估計

2. 壓力測試

3. 阿根廷債務危機

三、風險準備金計提

四、資本計提及配置

五、風險調整績效配置

1. 經濟資本及風險調整后績效度量

2. 風險調整后資本收益率

第二篇：基于四大風險的風險管理方法

第一講：市場風險管理

一、市場風險管理的核心：風險價值VaR

1. 傳統市場量化工具簡介

2. 風險價值VaR概念的提出

3. 風險價值VaR的意義

二、金融機構市場風險管理

1. 以銀行為主的金融機構市場風險管理基本流程

2. 以銀行為主的金融機構市場風險計量基本方法

3. 以銀行為主的金融機構市場風險監測基本方法

案例分析：中國工商銀行的市場風險管理系統

三、以銀行為主的金融機構市場風險控制基本方法

第二講：信用風險管理

一、信用風險管理的核心：信用評級

1. 信用評級機構介紹

2. 標準普爾與穆迪信用評級體系介紹

3. 信用轉移矩陣

二、金融機構信用風險管理

1. 以銀行為主的金融機構信貸政策概覽

2. 以銀行為主的金融機構信用風險一般管理步驟

案例分析：花旗銀行全球信貸風險管理

三、信用風險度量

1. 古典的信用分類模型

2. 現代信用風險分類模型

四、信用風險緩釋

1. 運用抵質押品緩釋信用風險

2. 運用凈額結算協議緩釋信用風險

五、信用風險轉移

1. 信用風險轉移的定義

2. 信用風險轉移的主要方式

3. 信用風險轉移的工具

4. 信用風險轉移監管的分析

第三講：操作風險管理

一、操作風險管理框架基本要素

1. 人員

2. 系統

3. 內部控制

三、操作風險管理的策略與政策

1. 操作風險管理戰略

2. 操作風險管理政策

解讀：《銀行從業人員操作指引》

四、操作風險組織結構設計

1. 操作風險管理組織設計原則

2. 操作風險管理組織模式

3. 操作風險管理網絡結構

五、操作風險管理的流程

1. 操作風險政策制定

2. 操作風險識別

3. 操作風險計量

4. 操作風險評估與分析

5. 操作風險資本管理

6. 操作風險管理報告

六、操作風險基本管理工具

七、巴塞爾協議Ⅲ對操作風險的修正

1. 操作風險管理與第一支柱的修正

2. 操作風險管理與第二支柱的修正

3. 操作風險管理與第三支柱的修正

4. 后危機時代的操作風險管理角色轉換

第四講：流動性風險

一、資產流動性風險管理

1. 資產流動性風險的評估

案例分析：PDCA流動性風險評估模型

2. 流動性調整VaR

3. 非流動性及風險測量

二、融資流動性風險管理

1. 融資流動性風險的預警指標

2. 融資流動性風險的緩解

三、以銀行為主的金融機構流動性風險管理

1. 以銀行為主的金融機構傳統流動性風險管理的方法

2. 以銀行為主的金融機構現代流動性風險管理的步驟

案例分析：信托企業的“剛性兌付”

四、巴塞爾協議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求

1. 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險提出新監管要求的背景

2. 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的具體要求

3. 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的意義