銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理警示與防范

課程背景：

隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增長(zhǎng)、國(guó)際地位不斷提升，中國(guó)正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)金融復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿χ唬瑫r(shí)也對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提出了更高的要求。而銀行的本質(zhì)又是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)和管理，如何在有效經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和最小化降低風(fēng)險(xiǎn)中取得動(dòng)態(tài)平衡成為銀行業(yè)的重中之重。

本次課程力圖在闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念的同時(shí)，與管理實(shí)踐相融合，通過(guò)描述近年來(lái)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)損失案例，對(duì)廣大金融從業(yè)者起到預(yù)警作用，同時(shí)加深對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，提高金融從業(yè)者的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并能基本掌握相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。

傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是基于三大風(fēng)險(xiǎn)之上的更基本的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與銀行三大風(fēng)險(xiǎn)既有不同之處，又有緊密聯(lián)系。其不同之處是：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單地說(shuō)是銀行做了不該做的事（違法、違規(guī)、違德等）而招致的風(fēng)險(xiǎn)或損失，銀行自身行為的主導(dǎo)性比較明顯。而三大風(fēng)險(xiǎn)主要是基于客戶信用、市場(chǎng)變化、員工操作等內(nèi)外環(huán)境而形成的風(fēng)險(xiǎn)或損失，外部環(huán)境因素的偶然性、刺激性比較大。其聯(lián)系之處在于：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是其他三大風(fēng)險(xiǎn)特別是操作風(fēng)險(xiǎn)存在和表現(xiàn)的重要誘因，而三大風(fēng)險(xiǎn)的存在使得合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)更趨復(fù)雜多變而難于禁控，且它們的結(jié)果基本相同，即都會(huì)給銀行帶來(lái)經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)的損失。所以，對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)一定要格外重視，這也是為什么本次課程的主題為《銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)警示教育》，以合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)來(lái)貫穿整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理。

課程收益：

● 從風(fēng)險(xiǎn)全局層面，了解金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)

● 以實(shí)際案例為基礎(chǔ)，深度解析合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管控點(diǎn)

● 了解監(jiān)管層面對(duì)非合規(guī)操作的處罰措施

● 從銀行內(nèi)部控制出發(fā)，初步掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的管理方法

● 熟悉了解國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)監(jiān)管法規(guī)

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：柜員、理財(cái)經(jīng)理、對(duì)公客戶經(jīng)理等

課程方式：理論40%+案例解析60%

課程大綱

第一講：風(fēng)險(xiǎn)全局層面——金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)解析

一、風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值

案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元

案例：海南發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)管理案例

案例：成也蕭何，敗也蕭何：中航油風(fēng)險(xiǎn)管理案例

二、金融體系四大風(fēng)險(xiǎn)概覽

1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概念、內(nèi)涵、分類及特征

1）利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)：易于計(jì)量和建模

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)案例：《東南亞金融危機(jī)》

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)概念、內(nèi)涵、分類及特征

1）信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)

2）信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)和可歸因于信用風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

3）特點(diǎn)：非正態(tài)、信息不對(duì)稱和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)案例：多米諾骨牌效應(yīng)

3. 操作風(fēng)險(xiǎn)概念、內(nèi)涵、分類及特征

1）操作風(fēng)險(xiǎn)僅僅為下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)，并不能因承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)而給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在盈利

2）分類：頻次、損失程度和發(fā)生原因

3）操作風(fēng)險(xiǎn)的特征：內(nèi)生性、多樣性、人為性和非對(duì)稱性

操作風(fēng)險(xiǎn)案例：《肥手指綜合癥》

4. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念及分類

1）流動(dòng)性黑洞

2）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？擠兌事件

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例：廣東國(guó)際信托投資公司（非銀行金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)一案）

5. 其他風(fēng)險(xiǎn)介紹：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)/戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)/法律風(fēng)險(xiǎn)/主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)案例：《現(xiàn)代版銀行搶劫案》

第二講：風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)層面——合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及管控

一、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的范疇意義

1. 風(fēng)險(xiǎn)管控的層階：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)—內(nèi)部控制—全面風(fēng)險(xiǎn)管理

2. 合規(guī)管理的本質(zhì)

3. 合規(guī)管理的終極版—coso框架

二、合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 合規(guī)經(jīng)營(yíng)之員工操作風(fēng)險(xiǎn)及防控

案例1：銀行員工非法吸收公眾存款/柜員失誤

案例2：某某國(guó)有商業(yè)銀行為追款凍結(jié)賬戶

案例3：廣發(fā)銀行票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件

2. 合規(guī)經(jīng)營(yíng)之產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)及把控

案例1：銀行員工的“飛單”銷售行為

案例2：廣西2億元虛假報(bào)表騙貸案

案例3：信用社假造死亡名單核銷貸款

3. 合規(guī)經(jīng)營(yíng)之銀行商業(yè)賄賂警示

案例：內(nèi)外聯(lián)手騙信貸

4. 合規(guī)經(jīng)營(yíng)的防控與管理

第三講：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管層面——罰款問(wèn)責(zé)黑灰名單

一、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)行為指引》要點(diǎn)解讀

1. 從業(yè)人員職業(yè)行為

2. 關(guān)鍵崗位從業(yè)人員職業(yè)行為

二、銀監(jiān)會(huì)嚴(yán)打銀行違規(guī)的相應(yīng)措施

1. 罰款+問(wèn)責(zé)

2. 銀行從業(yè)人員黑名單和灰名單

案例：《上海銀行業(yè)從業(yè)人員處罰信息系統(tǒng)》

第四講：風(fēng)險(xiǎn)管理主要方法——內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制

1. 內(nèi)部控制的概念

2. 內(nèi)部控制的具體做法

1）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)體系

2）三層內(nèi)審機(jī)制

案例：中國(guó)銀行/美國(guó)銀行的內(nèi)部控制實(shí)踐

二、風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)

1. 潛在損失估計(jì)

2. 壓力測(cè)試

案例：阿根廷債務(wù)危機(jī)

三、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提

1. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的定義

2. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的規(guī)定

3. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提的意義

四、資本計(jì)提及配置

1. 資本充足率與資本

2. 資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

五、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效配置

1. 經(jīng)濟(jì)資本及風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效度量

2. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率

案例：包子鋪的故事

第五講：延伸內(nèi)容—國(guó)際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹

一、巴塞爾協(xié)議體系概覽

1. 巴塞爾協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管

2. 巴塞爾委員會(huì)歷史沿革

3. 巴塞爾協(xié)議Ⅰ——資本充足率

4. 巴塞爾協(xié)議Ⅱ——提出三大支柱

5. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ——提高各資本要求底線以抵御金融危機(jī)