金融機構與商業銀行的信用評級操作實務

課程大綱

第一章 評級概念與當前實踐

1、什么是信用評級

2、風險與收益匹配：如何理解

3、信用評級的主要方法

4、評級與金融機構的資本管理

－金融機構的資本與評級的關系

－資本管理的主要方法

－什么是內評法

5、其他分享

第二章 評級模型與基本結構

1、理解相關的術語：

－Default，PD，LGD，Unexpected / Expected Loss，VAR，Capital，Credit Model， JDA，etc. 

2、什么是評級模型和信用風險建模：理解

3、模型的一般使用與構建

4、公開市場的信用風險緩釋工具

－交易所市場

－銀行間市場

－發行與交易情況

－典型CRMW，CLN等

－其他

5、發債企業的風險觀察：如何看

6、債券研究的關鍵要素：信用利差

7、其他分享

第三章 授信業務評級

1、為什么授信評級如此重要

2、信用風險管理的核心點是什么

3、行業分析與評級

4、評級與限額管理

5、大中型企業的評級和中小企業的評級/評分

6、例：某銀行的評級框架和關鍵指標

7、其他分享

第四章 國際大型銀行業金融機構的評級

1、理解大型金融機構的內部評級

2、大型金融機構的內部評級流程

3、大型金融機構的內部評級框架及其體系

4、內部評級在信用風險管理中的作用

5、內部評級中的基礎評級，評級調整與最終評級

6、內部評級的要點

7、評級與客戶管理和定價

8、內部評級與外部評級

9、衍生品與評級；Covenants？與評級的關系？

10、前瞻性的風險管理方法

11、評級映射與評級遷移

12、財務分析在評級中的作用

13、理解財務預測與評級和風險管理

14、其他分享

第五章 客戶評級結果運用

1、評級在貸前，貸中，貸后中的作用

2、中小微企業：快速評級與評分卡方法

3、授信與日常信用風險管理中的評級角色

4、如何更好和更深入的使用評級：實踐分享

5、其他分享

第六章 國際評級機構的評級

1、如何理解信用風險與信用評級

2、國際信用評級主要關注什么

3、評級與風險的映射圖

4、理解評級公司及其評級

5、評級的作用和在金融市場的作用

6、國際評級公司的評級流程

7、國際評級公司的評級體系與框架

8、評級中各個部門和人員的角色與分工

9、國際評級機構常用的評級指標及其分析和計算

10、流動性分析與評級

11、對企業評級的一般關注

12、對金融機構評級的一般關注

13、理解評級中常見的一些術語

14、除了日常所見的信用評級，還有什么主要的評級

15、其他分享

第七章 評級中的注意事項

1、大型機構如何評級

2、日常評級中需要注意的問題

3、總結：

－評級機構的信用評級流程與框架

－評級重點關注什么風險

－流動性為什么重要以及如何看

－某評級機構的發債企業償債能力分析要點

－某券商的發債企業償債能力分析要點

－其他

4、其他分享