巴塞爾協議，資本管理與商業銀行風險管理

第一章    巴塞爾協議與全球銀行監管

1-       理解金融監管

2-       巴塞爾資本協議的演進主線

3-       巴塞爾協議的出臺背景

4-       巴塞爾協議I, II, III的主要特點及其主要內容

5-       巴塞爾協議對商業銀行進行資本監管的本質

6-       巴塞爾Ⅲ新資本協議（巴塞爾IV）

l  主要修改及其重要影響

l  信用風險的計量與調整要點

l  操作風險的計量與調整要點

l  市場風險的計量與調整要點

7-       總損失吸收能力(TLAC)

l  什么是TLAC

l  TLAC的主要構成與計量要求

l  TLAC的監管要求

l  其他要點

8-       巴塞爾協議與全面風險管理

l  商業銀行日常經營所面臨的主要風險

l  當前中國商業銀行的風險管理現狀

l  風險管理的基本流程與方法

l  全面風險管理架構

l  理解三道防線與內部審計

l  分享：某跨國銀行的三道防線

l  進一步理解風險偏好及其作用

l  分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化

9-       系統重要性金融機構管理

l  全球系統重要性銀行

n  定義

n  評定方法

l  中國系統重要性銀行

n  定義

n  評定方法與框架

n  監管演進的主線

10-   其他分享

第二章    中國商業銀行的資本管理

1-       中國監管機構對商業銀行監管的發展主線

2-       中國監管機構對資本充足率的監管要求

l  各項資本構成及其理解要點

l  資本充足率要求

3-       中國商業銀行當前主要的資本補充方式及各類商業銀行操作實踐

4-       商業銀行資本規劃要求

5-       商業銀行杠桿率要求

6-       商業銀行壓力測試

7-       其他分享

第三章    商業銀行資本與三大風險資產計量

1-       理解信用風險，評級與違約概率

2-       什么是風險的遷移及其對資本管理的要求

3-       信用風險資本度量：

l  權重法與內部評級法

l  不同銀行的計量

4-       操作風險資本度量：

l  計量方法

l  不同銀行的計量

5-       市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

6-       市場風險的識別：主要影響因素

7-       市場風險的管理流程框架

8-       理解交易賬戶和銀行賬戶

9-       銀行賬戶利率風險進一步理解

10-   進一步理解：市場風險與交易對手信用風險

11-   其他風險

第四章    宏觀審慎監管

1-       什么是宏觀審慎監管及其演進

2-       什么是雙支柱

3-       宏觀審慎與系統性風險

4-       宏觀審慎監管的框架和意圖

5-       宏觀審慎監管的主要考察內容

6-       宏觀審慎相關監管政策要點

7-       其他分享

第五章    進一步理解經濟資本

1-       什么是經濟資本，監管資本與賬面資本

2-       經濟資本的主要用途：要點

3-       經濟資本如何計量

4-       理解RAROC，SVA/VA，ROTE

5-       如何將經濟資本應用于商業銀行的日常經營

6-       其他分享：

第六章    風險管理及其演進

1-       理解風險與風險管理

2-       風險管理的演進與發展

3-       金融科技對商業銀行運營和風險管理的挑戰

4-       未來商業銀行發展

5-       其他分享

第七章    當前的宏觀經濟

1-       全球宏觀經濟運行情況

2-       全球商業銀行業運行情況

3-       疫情對商業銀行的影響

4-       近期的國際突發重大事件及其影響

5-       當前中國的宏觀經濟運行情況

6-       近期重要國家層面與監管層面會議及其要點

7-       談一談美國的金融制裁及其中國的思考

8-       中國金融業的進一步開放

9-       其他分享