商業銀行全面風險管理

【課程目標】

1.      深入學習金融機構全面風險管理相關要求與實踐做法

2.      通過對商業銀行信用風險，操作風險，合規風險，流動性風險，市場風險及其他商業銀行常見風險的介紹，實現對商業銀行風險及其管理方法的總體認識

3.      理解商業銀行資本管理和資本補充的相關知識和實踐

4.      通過案例分析，結合監管要求，提高學員對系統性風險及其相關性的認識

第一章  商業銀行全面風險管理的外部環境：監管思路與要點

1.     中國的宏觀金融結構

2.     近期我國全方位金融監管要點與思路解讀與分享

3.     監管機構防范和化解系統性金融風險的一系列舉措

4.     其他分享

第二章 風險與風險管理

1.     理解風險與風險管理

2.     風險管理的基本方法與流程

3.     金融機構風險管理的發展歷程

4.     中國金融機構面臨的主要風險類別

5.     深入理解：風險與收益匹配的基本原理

6.     其他分享

第三章 案例分享：國內商業銀行風險事件

1.     包商銀行案例的分析與解讀

l  事件背景

l  監管舉措

l  財務數據與運營數據分析

l  事件的其他后續影響

2.     錦州銀行案例的分析與解讀

l  事件背景

l  監管舉措

l  財務數據與運營數據分析

l  事件的其他后續影響

3.     海南發展銀行事件簡要回顧

4.     其他分享

第四章 宏觀審慎監管

1.     什么是宏觀審慎監管及其演進

2.     什么是雙支柱

3.     宏觀審慎與系統性風險

4.     宏觀審慎監管的框架和意圖

5.     宏觀審慎監管的主要考察內容

6.     宏觀審慎相關監管政策要點

7.     其他分享

第五章   金融機構的全面風險管理 

1.     商業銀行全面風險管理

2.     全面風險管理的內部職責劃分

3.     理解風險偏好與經營策略

4.     理解風險偏好與風險限額

5.     風險偏好的制定方法

6.     全面風險管理與公司治理及其相關監管要求

7.     內部控制與風險管理

8.     理解三道防線與內部審計

9.     國內金融機構的內部管理架構

10.  國外金融機構的內部管理架構

11.  理解ESG與ESG投資

12.  其他分享

第六章 信用風險及其管理 

1.     信用風險：商業銀行的最大風險來源

2.     信用風險的識別與評估方法

3.     集中度風險

4.     信用風險與信用評級：深入理解

5.     風險遷移于映射Mapping and Migration

6.     理解信用利差

7.     對大型企業和中小企業信用管理的思考

8.     行業分析的一般方法

9.     現金流與流動性分析的一般做法

10.  信用風險與交易對手信用風險

11.  實踐：美國大型跨國銀行的日常信用風險管理方法，流程與架構設置

12.  國內信用風險分析與管理的不足與思考

13.  信用風險度量的基本方法與信用風險資產

14.  信用風險與風險模型

15.  信用風險的壓力測試：一般做法

16.  信用風險管理：演進

17.  其他分享

第七章 操作風險及其管理

1.     操作風險的定義與特點

2.     操作風險的主要影響因素

3.     操作風險的內部傳導流程

4.     操作風險監管發展歷程

5.     操作風險的內部管理工具與管理方法

6.     操作風險資本度量方法與巴塞爾協議的更新

7.     業務連續性管理

8.     操作風險管理實例-國有商業銀行和跨國銀行

第八章 流動性風險及其管理 

1.     流動性風險案例

2.     流動性風險與市場風險和系統性金融風險

3.     流動性風險的定義，來源與擴散

4.     流動性風險的核心監管指標

5.     流動性風險管理的內部職責劃分

6.     流動性風險管理的一般方法

7.     流動性風險管理實例-國有商業銀行和跨國銀行

第九章 合規風險及其管理

1.     合規風險監管的發展歷程與思路

2.     監管機構近期處罰情況匯總

3.     合規風險的“新”領域：反洗錢，反恐融資與制裁合規

4.     理解合規創造價值

5.     合規風險與內部控制，內部審計

6.     合規風險管理與公司治理

7.     理解合規從高層做起

8.     合規風險管理與合規文化建設

9.     案防管理與員工行為管理

10.  各類銀行業案例回顧分析

11.  合規風險管理與員工行為管理：大型銀行的實踐

12.  理解：回歸創造價值

第十章 市場風險及其管理

1.     市場風險案例與簡要總結

2.     市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

3.     市場風險的識別：主要影響因素

4.     市場風險的管理流程框架

5.     理解交易賬戶和銀行賬戶

6.     利率風險：利率風險的不同來源

7.     交易賬戶利率風險與銀行賬戶利率風險

8.     市場風險與利率風險的基本管理工具

9.     市場風險與利率風險評估與管理

10.  風險價值VAR，久期，收益率曲線

11.  利率市場化：

l  中國的利率市場化

l  FTP

l  分享：利率市場化下的西方商業銀行運營

12.  市場風險管理實例

13.  回顧：市場風險與信用風險，操作風險對比

第十一章 資本管理

1.         資本管理與系統性風險

2.         資本管理與巴塞爾協議

3.         巴塞爾協議最終版本要求

4.         資本管理的監管框架：資本充足要求，資本構成及扣除項目

5.         我國商業銀行常用的資本補充途徑和實踐

6.         理解經濟資本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途

7.         理解TLAC與系統重要性銀行

8.         資本管理實踐-國有銀行與跨國銀行

9.         其他

第十二章  總結

1.         新時代對商業銀行的挑戰

2.         金融科技對商業銀行風險管理的影響

3.         其他