金融機構內部信用評級操作實務

課程目標：

基于講師本人在國際大型金融機構，國際評級機構，國有大行相關評級工作的經歷，通過經驗分享，使學員了解金融機構的評級流程和分析要點。

第一章      深入認識評級及其作用和內涵

1.     什么是信用評級

2.     風險與收益匹配：如何理解

3.     信用評級的主要方法

4.     理解一些相關的術語：

l  Default，PD，LGD，Unexpected / Expected Loss，VAR，Capital，Credit Model， JDA，etc.

5.     關于評級：大型機構如何評級

l  為什么評級如此重要

l  信用風險管理的核心點是什么

l  行業分析與評級

l  評級與限額管理

l  評級在貸前，貸中，貸后中的作用

l  中小微企業：快速評級與評分卡方法

l  授信與日常信用風險管理中的評級角色

l  大中型企業的評級和中小企業的評級/評分

l  例：某銀行的評級框架和關鍵指標

6.     評級與金融機構的資本管理

l  金融機構的資本與評級的關系

l  資本管理的主要方法

l  什么是內評法

7.     其他分享

第二章      國際大型金融機構的評級

1.     理解大型金融機構的內部評級

2.     大型金融機構的內部評級流程

3.     大型金融機構的內部評級框架及其體系

4.     內部評級在信用風險管理中的作用

5.     內部評級中的基礎評級，評級調整與最終評級

6.     評級的原理是什么

7.     內部評級的要點

8.     評級與客戶管理和定價

9.     內部評級與外部評級

10. 衍生品與評級

11. Covenants？與評級的關系？

12. 前瞻性的風險管理方法

13. 評級映射

14. 評級遷移

15. 財務分析在評級中的作用

16. 理解財務預測與評級和風險管理

17. 評級注意事項

第三章      國際評級機構的評級

1.     如何理解信用風險與信用評級

2.     國際信用評級主要關注什么

3.     評級與風險的映射圖

4.     理解評級公司及其評級

5.     評級的作用和在金融市場的作用

6.     美國評級公司的評級流程

7.     美國評級公司的評級體系與框架

8.     評級中各個部門和人員的角色與分工

9.     評級結果的解讀

10. 樣本評級報告分析

11. 國際評級機構常用的評級指標及其分析和計算

12. 流動性分析與評級

13. 對企業評級的一般關注

14. 對金融機構評級的一般關注

15. 什么是家族評級

16. 理解評級中常見的一些術語

17. 除了日常所見的信用評級，還有什么主要的評級

18. 其他分享

第四章      大型金融機構的行業評級框架分享

1.     汽車行業與汽車經銷商評級

2.     地產行業評級

3.     建筑行業評級

4.     基建與高速行業評級

5.     貿易行業評級

6.     地方政府融資平臺與國企評級

7.     金融機構評級