遠離冰山——國有大型商業銀行風險管理路徑及方法研究

一、國有大型商業銀行風險管理的核心內容

1、信用風險管理

2、操作風險管理

3、市場風險管理

4、資產負債管理

二、國有大型商業銀行風險管理的外部約束

1、政策支持與社會責任

2、商業銀行經營與股東約束

3、基于巴塞爾協議的商業銀行國際監管框架

4、監管要求與合規管控

5、微觀審慎管理與宏觀審慎管理

三、國有大型商業銀行風險管理的指標管控

1、資本充足率管控

2、流動性風險管控

3、大額風險暴露管控

4、風險集中度管控

5、杠桿率管控

6、資產質量管控

7、反洗錢等合規要點管控

四、國有大型商業銀行風險管理體系

1、基于全面風險管理的治理體系

2、基于獨立性、重要性及關聯性的風險數據分析體系

3、基于案件防控的合規風險管控體系

五、國有大型商業銀行風險管理的典型方法

1、基于周期管理的商業銀行資產質量前瞻性管理

2、基于預期損失、非預期損失及災難性損失的風險預估

3、基于違約概率、違約風險暴露及違約損失率的信用風險預估分析

4、基于固有風險、剩余風險及派生風險的操作風險管控

5、基于利率風險、匯率風險等市場因素的市場風險預估管控

6、基于期限錯配風險及流動性風險的資產負債風險管控

六、國家防范化解重大風險攻堅戰對商業銀行風險管理的挑戰及要求

1、金融安全與國家安全

2、區域性風險及系統性風險防范

3、三期疊加、局部風險暴露及風險防范

4、中美貿易摩擦的影響分析及風險防范

七、國有大型商業銀行基于國家防范化解重大風險攻堅戰的風險管理應對策略

1、風險集中度管控及前瞻性管理

2、行業風險管控及前瞻性管理

3、區域風險管控及前瞻性風險

4、政策風險管控及前瞻性管理

5、新舊動能轉換的相關風險管控及前瞻性管理

6、經濟轉型的相關風險管控及前瞻性管理

7、政府隱形債務清理、城投轉型的相關風險管控及前瞻性管理

8、中美貿易摩擦及國產化替代的相關風險管控及前瞻性管理

八、銀行業具體經營層面的微觀應對策略

1、企業融資的投放模式與風險控制提升

2、基于國家政策（小微企業融資、供應鏈融資等）的信貸投放優化

3、基于家庭信貸消費的銀行業務拓展

4、基于銀行合規的管理提升

5、基于法律風險防范的信貸管理提升

6、基于國家信用體系建設的不良資產清收管理

7、基于主動風險管理的信貸風險管理提升