基于全面資產負債管理的企業流動性管理 與投融資資金管理操作實務

課程說明：

全面資產負債管理，是目前大型金融機構及投資機構提升資金管理水平的有效措施及手段。

有鑒于此，本課程依據全面資產負債管理的操作框架，對企業如何有效實施流動性管理、如何有效控制流動性風險、如何有效管控投融資資金管理中的期限匹配風險等內容進行了系統分析及深入解讀。

本課程對于大型投資機構的資金管理主管及工作人員具有一定的實踐指導意義。

課程提綱：

一、全面資產負債管理的主要內容

1、利率波動管理

2、收入波動管理

3、盈利波動管理

4、期限匹配管理

5、投融資平衡管理

6、流動性風險管理

7、其他

二、流動性風險的主要來源及風險分析

1、資產惡化及交易對手（廣義與狹義）違約

2、市場利率調整及負債渠道萎縮

3、內生流動性及外生流動性惡化

三、流動性管理的主要內容

1、未來支付義務及支付需求預測與管控

2、未來獲取資金能力預測與管控

3、未來內生流動性能力預測與管控

4、未來外生流動性能力預測與管控

5、負債償還需求預測與管控

6、未來資金市場走勢預測與管控

7、外部授信及外部支持預測與管控

8、資產端現金流產出預測與管控

9、資產流動性分類管控與動態調整

10、預防性流動性管理措施

四、流動性管理分級架構的具體設計

1、整體流動性管理結構的關鍵要點

2、公司總部層面流動性監控及管理

3、下屬公司流動性監控與管理

4、流動性風險管理責任分解

5、流動性管理風險承受成本分攤

6、壓力測試

7、風險報告及持續改進

五、流動性管理案例分析及經驗教訓總結

1、海航集團流動性管理案例分析

2、綠地集團流動性管理案例分析

3、復星集團流動性管理案例分析

六、投融資資金管理中的風險管控

1、期限錯配風險的有效應對及管控

（1）期限錯配的具體操作模式

（2）期限錯配風險的產生原因

（3）期限錯配風險的應對與管控措施與手段

2、投資與融資期限的動態匹配

3、短期與長期風險的監控及控制

4、資產結構的及時調整：現金流資產與增值性資產

5、負債結構的持續優化：

融資成本、融資期限、融資條件

6、融資渠道拓展與市場信譽提升

7、利率風險的有效管理與風險規避

七、投融資資金管理中的內部控制架構及程序

1、風險管理架構、政策及程序

2、額度限制及風險敞口控制

3、投資策略與融資準則

八、投融資資金管理中的具體操作

1、內部資金成本的確定

2、融資需求的滿足渠道及獲取方式

3、資金匯集渠道與業務部門的利益協調

九、資管業務的流動性管理及資金管理要點

1、資管業務分類管理原則

2、資管業務中的資金需求

3、資管業務的資金管理風險來源

4、資管業務的流動性管理要點及風險防范

5、資管業務的資金管理要點及風險防范