基于全面資產負債管理的 金控集團（大型投資集團）風險管理實務

課程說明：

全面資產負債管理，是目前金控集團（大型投資集團）加強風險管理的有效措施及手段。

有鑒于此，本課程依據全面資產負債管理的操作框架，對金控集團（大型投資集團）如何有效實施風險管理、如何有效控制流動性風險、如何有效管控投融資資金管理中的期限匹配風險等內容進行了系統分析及深入解讀。

課程提綱：

一、金控集團風險管理的相關監管要求

1、明確市場準入監管

2、資本充足率監管

3、資產負債率要求

4、嚴格股權結構管理

5、明晰公司治理結構

6、增強集團整體風險管控

7、強化關聯交易監管

二、金控集團特定風險管理

1、關聯交易風險

2、內部利益沖突

3、監管套利

4、脫實向虛

三、金控集團典型風險案例分析及風險提示

1、寶塔石化

2、安邦集團

3、明天集團

4、德隆集團

四、金控集團風險管理典型案例分析及經驗借鑒

1、寶鋼集團

2、螞蟻金服

五、金控集團風險管理的關鍵要點

1、基于良性互動的管理架構設計

2、基于風險隔離的金融防火墻設計

3、基于良性互動的產融結合戰略

4、基于產業需求的金融發展策略

六、金控集團的風險管理具體操作要點

1、集團資產負債的并表處理

2、集團表內外負債的統一管理與風險衡量

3、集團表內外資本充足率的量化動態管理

4、集團表內外資產負債率的量化動態管理

5、基于產業發展和風險控制需求的管理架構設計

七、金控集團實施全面全面資產負債管理的主要內容

1、收入波動管理

2、盈利波動管理

3、期限匹配管理

4、投融資平衡管理

5、流動性風險管理

八、金控集團流動性管理的主要內容

1、未來內生流動性能力預測與管控

2、未來外生流動性能力預測與管控

3、負債償還需求預測與管控

4、未來資金市場走勢預測與管控

5、外部授信及外部支持預測與管控

6、資產端現金流產出預測與管控

7、資產流動性分類管控與動態調整

8、預防性流動性管理措施

九、金控集團投融資資金管理中的風險管控

1、期限錯配風險的有效應對及管控

（1）期限錯配的具體操作模式

（2）期限錯配風險的產生原因

（3）期限錯配風險的應對與管控措施與手段

2、投資與融資期限的動態匹配

3、短期與長期風險的監控及控制

4、資產結構的及時調整：現金流資產與增值性資產

5、負債結構的持續優化：

融資成本、融資期限、融資條件

6、融資渠道拓展與市場信譽提升

十、金控集團風險管理架構的具體設計與持續改進

1、整體管理結構的關鍵要點

2、公司總部層面風險監控及管理

3、下屬公司風險監控與管理

4、風險管理責任分解

5、風險管理風險承受成本分攤

6、壓力測試

7、風險報告及持續改進

十一、金控集團（大型投資集團）風險管理要點總結