商業銀行流動性風險風險管理解讀

一、銀監會《流動性管理辦法》解讀

1、總則

2、流動性風險管理

（1）治理結構、策略、政策和程序

（2）識別、計量、監測和控制、管理信息系統

3、流動性風險監管

二、影響流動性風險的內外部因素分析

三、流動性風險管理實務解析

1、資產及負債管理

（1）資產流動性管理和負債流動性管理策略

（2）制定資產負債分散化政策

（3）建立資產負債集中度限額

（4）關注不同風險間的轉化和傳遞

（5）對資產變現能力進行評估

（6）定期監測交易對手和自身的償債能力指標狀況

（7）關注負債的穩定性

2、不同層次的流動性管理要求

3、現金流量管理

（1）動態管理              （2）靜態管理

（3）日間流動性管理        （4）現金流缺口分析

（5）現金流模型

4、壓力測試

（1）壓力測試分析          （2）壓力測試的評價

5、應急計劃

5、動性風險管理的主要方法

（1）宏觀經濟政策、資金轉移定價、儲備金

（2）融市場分析、行為模型、儲備金

（3）資金清算、管理系統

四、商業銀行流動性管理策略

1、強化流動性風險管理意識

2、注重流動性風險管理的主要性

3、實施全面的資產負債管理

4、提高商業銀行流動性指標的風險敏感度和精細度

5、通過全方位創新降低流動性風險

五、主動負債對我國商業銀行流動性風險管理的影響

1、主動負債與流動性風險的關系

2、主動負債引發的風險管理

（1）政府監管部門    （2）商業銀行    

（3）金融市場        （4）風險綜合管理

六、未來商業銀行流動性管理的預測