一、 課程的性質和目的： 

本課程是信貸分析管理師必修課程。本課程的教學目的在于通過教與學使學員全面掌握 信貸風險管理的基本知識和方法，提升學員的信貸風險管理思維方式和信貸風險控制能力， 提高學員在信貸管理工作中的風險管理策略的選擇能力，使學員在信貸管理中形成系統化的 風險管控能力。

二、課時：線下教學 16 課時；線上教學 4 課時；自學 50 課時 

三、教學要求： 

我國的商業銀行目前正處在機遇和挑戰并存，銀行同業競爭日趨激烈的大環境之中，因此在教學時及時補充新的知識，并將發達國家的先進經驗、科學方法與我國商業銀行的信貸管理相結合，把這些經驗對我國的適用性與一定程度的超前性相結合，以便學生較全面地了解國外商業銀行信貸管理的規范做法及發展趨勢。

四、課程（了解代表符號“☆”；理解掌握代表符號“★”） 

第一章    信貸風險管理概論 

信貸風險基本要素☆  

風險分類★

商業銀行信貸風險管理內涵☆ 風險管理的理由☆  國內商業銀行的特殊風險因素☆ 信貸風險控制目標★

優化信貸風險控制系統的基本架構☆

信貸風險控制系統高效運行的必要條件☆  

風險管理策略★ 風險管理流程★

巴塞爾協議與資本約束★  

新巴塞爾資本協議下三大支柱 ★

巴塞爾協議 III 的宏微觀審慎監管框架★  

隨機事件及其概率和頻率、數學期望、方差、標準差★ 協方差、相關系數、相關性★

投資組合原理☆ 數理統計基礎☆ 在險價值 VaR★

極端損失和壓力測試★

本章實戰內容教學提示： 

1、建立風險管理基本概念，做好風險分類；

2、巴塞爾協議與資本約束；

3、分析信貸風險的成因，基本要素和傳遞機制；

4、信貸風險管理四種基本策略掌握；

5、VaR 理論及實踐。

思考題： 

風險管理在商業銀行信貸實務中的地位和作用是怎樣的？   信貸風險的種類及在巴塞爾協議中的量化分析標準是什么？ 

第二章  信貸風險識別 

銀行信用分析定性法與定量法☆

單一法人、機構類客戶和小企業、微小企業的信用風險識別和分析★     

集團法人客戶信用風險識別★       

個人客戶信用風險識別★  貸款組合信用風險識別★  市場風險特征與分類☆

主要交易產品的風險特征☆ 資產分類☆

操作風險因素識別☆ 操作風險損失形態★

操作風險損失事件統計的主要內容☆  商業銀行的資產流動性及負債流動性☆

本章實戰內容教學提示： 

1、信用風險識別技術；

2、市場風險，操作風險，流動性風險辨別技術。

思考題： 

1、法人客戶與集團客戶的風險識別技術區別是什么？ 

2、市場風險、操作風險、流動性風險與信用風險之間的關系怎樣？ 

信用風險度量參數 ★ 外部評級☆   專家判斷法★

第三章 信貸風險度量與評估 

信用評分法★  違約概率模型☆

法人客戶評級模型☆ 個人客戶評分方法★ 債項評級★

國家風險主權評級☆ 組合信用風險計量 ★

巴塞爾資本協議下信用風險加權資產計量★ 信用風險壓力測試★

市場風險度量參數 ☆

市場風險計量分析方法☆

巴塞爾協議下市場風險度量☆ 巴塞爾協議下操作風險度量☆ 本章實戰內容教學提示： 

1、信用風險度量方法掌握；

2、市場風險與操作風險度量方法了解；

3、巴塞爾協議下風險度量標準。

思考題： 

1、信用風險度量不同方法如何比較與優劣分析？ 

2、巴塞爾協議下對風險量化分析的具體要求是什么？ 

客戶風險監測★ 組合風險監測★ 

風險監測主要指標★ 腕骨監管指標體系★ 

風險預警的程序和主要方法★ 風險預警類型☆ 

風險報告☆ 

本章實戰內容教學提示： 

1、風險監測實際運用；

2、風險預警實際操作；

3、腕骨監管指標體系構成。

思考題： 

第四章 信貸風險監測 

1、風險監測的主要內容是什么？ 

2、中國銀行業監管要求是怎樣的？ 

第五章  信貸風險控制與管理 

限額管理內容及原則☆ 集中度限額的設定☆

基于經濟資本的風險限額管理★ 限額管理方法★

貸款定價★

貸款審查及審批☆ 統一授信☆

貸款風險分類管理★ 貸款準備金提取☆  信貸資產轉讓☆

貸款重組☆

公司治理與內部控制☆ 風險緩釋★

本章實戰內容教學提示： 

1、信貸風險管控方法種類、適用范圍、實施條件；

2、貸款風險分類及準備金提取標準；

3、風險緩釋方法及適用范圍界定。

思考題： 

1、信貸風險管理方法的使用條件是什么？ 

2、貸款重組的必要性及其對風險管理所起的作用是什么？ 

新型風險管理的范疇☆ 全面風險管理框架★

第六章 新型的整體化信貸風險管理 

新資本協議建立了銀行全面風險管理框架★ 信貸組合管理原理★

信貸管理模式創新中的銀行組織結構重建☆ 流動性風險的管理技術☆

經濟資本內涵★

商業銀行經濟資本管理的一般程序★ 經濟資本的計量☆

經濟資本的配置★

基于經濟資本的績效考核★

RAROC（Risk—Adjusted Return On Capital）的涵義★ SVA 的概念及內涵★

基于風險的貸款定價★

本章實戰內容教學提示： 

1、全面風險管理框架的建立；

2、信貸組合管理原理和實現條件；

3、流動性風險管理技術；

4、經濟資本管理程序。

思考題： 

1、商業銀行新型的整體化風險管理與信貸風險管理的關系是怎樣的？ 

2、為什么經濟資本管理是商業銀行風險管理的核心？