商業銀行全面風險管理培訓大綱

課程對象：信貸主管、行長、合規管理人員等

課程時間：2天

授課形式：講授原理、案例分析，案例研討

課程大綱：

一、商業銀行全面風險管理的基本要求

（一）商業銀行風險構成

（二）全面風險管理的定義和框架

（三）風險管理兩個重要理念——風險偏好；風險容忍度。

（四）全面風險管理的五大原則

（五）新時期金融監管形勢對商業銀行風險管理的新要求

1、新經濟環境以及國內外重要監管法規陸續發布，要求強化了宏觀金融監管；

2、以“不發生系統性和區域性風險”為底線，要求加強七大風險點的管理；

3、金融消費者權益保護機制將有效約束銀行市場行為。

（六）當前商業銀行風險管理存在的問題

1、在發展形勢持續向好的情況下，風險意識不夠強、經營行為偏差、員工行為失控，內控回潮的現象需要高度關注。

2、在戰略發展步伐不斷加快的情況下，經營發展與合規監管的平衡藝術需要高度重視。

3、在經營架構不斷擴大的情況下，風險管理難度顯著增加，合規制度適宜性和管理方式滯后。

4、在全行業重大惡性案件頻發的情況下，銀行代償風險增加，風險管理壓力持續增大。

二、商業銀行法律風險的識別與控制

（一）法律風險的形式：

1、商業銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規可能被依法撤銷或者確認無效的；

2、商業銀行因違約、侵權或者其他事由被提起訴訟或者申請仲裁，依法可能承擔賠償責任的；

3、商業銀行的業務活動違反法律或行政法規，依法可能承擔行政責任或者刑事責任的。

4、商業銀行工作人員不熟悉法律程序辦理涉及法律事務的業務引發的風險責任。

（二）監管風險主要內容與控制

信貸業務的監管；賬戶與結算管理的監管；反洗錢工作的監管；客戶關系的監管；員工行為規范的監管；金融服務價格管理；外匯業務監管。

三、商業銀行信用風險識別與控制（以信貸業務為主）

（一）信用風險的成因與識別

（二）客戶準入風險識別與控制

（三）客戶借款用途風險識別與控制

（四）客戶擔保風險識別與控制

（五）貸后管理的六大風險點分析

（七）外部欺詐的主要形式與防范

結算類的外部欺詐；票據類的外部欺詐；信息科技類的外部欺詐；證件類的外部欺詐；關聯客戶的欺詐。

四、商業銀行操作風險的識別與控制（以運營管理為主）

（一）操作風險的定義

（二）操作風險事件的特點

（三）運營管理六大環節的操作風險識別與控制

五、商業銀行市場風險的識別與控制

（一）我國利率市場化的演進與現實要求

1、利率市場化的必要性

2、央行近來在利率市場化方面的舉措

（二）商業銀行在利率市場化進程中存在的問題與挑戰

1、利率市場化對商業銀行經營的影響；

競爭加劇、利差收窄?成本上升、利潤下降。

2、利率市場化對中小微企業融資的影響；

3、中小微企業貸款需要有靈活的利率定價機制。

（二）商業銀行信貸產品定價模式和風險控制

1、信貸產品定價的模式和需要關注的問題

2、信貸產品定價的影響因素分析（案例分析）

（三）信貸產品定價策略

1、信貸產品定價風險控制的原則

2、信貸產品定價收益必須覆蓋風險和成本

3、信貸產品定價與市場營銷

4、改善資產管理，實行綜合化、差異化經營

   六、商業銀行流動性風險管理

（一）商業銀行資本管理辦法的基本要求

（二）資本管理的重點：資本充足率、風險撥備、經濟資本

（三）商業銀行流動性風險管理的基本要求

（四）流動性管理的重點：資產負債比例管理、結構管理、期限配比、區域結構

五、新時期全面風險管理應關注的重點

（一）高度重視研究新環境下的金融改革和監管政策

1、高度重視審慎監管政策發展變化。

2、高度重視綜合化和利率市場化進程中的風險。

3、高度重視經營轉型和業務創新過程中的風險。

4、高度重視外部欺詐猖獗對銀行穩健經營的沖擊。

（二）深化風險管理架構建設，推進全面風險管理

筑牢三道防線、確立五個要求、完善六個制度、全面風險管理報告的編制

（三）建設先進的全面風險管理文化，提升風險管理執行力。

全面風險管理文化的核心、怎樣提高員工的執行力。