商業銀行流動性風險分析及流動性管理

課程提綱

1 概念篇：何為流動性風險？

1.1 資產負債表觀下的“三類流動性”及流動性風險

1.2 “三重資產負債表”框架下流動性的創造與回收

1.3 流動性風險事件與“向險而生”的商業銀行第一大風險論斷

1.4 小結：我們的流動性源自何處？

2 政策篇：我們該如何合規的管理流動性？

2.1 流動性風險管理的理論框架及其實操指導意義剖析

2.2 巴塞爾III流動性風險監管的歷史沿革

2.2.1 巴塞爾III下流動性風險監管的兩個定量指標——流動性覆蓋率（LCR）：

2.2.1.1 流動性覆蓋率（LCR）分子部分——合格優質流動性資產（HQLA）：

2.2.1.2 流動性覆蓋率（LCR）分母部分——未來30天現金凈流出量：

2.2.2 巴塞爾III下流動性風險監管的兩個定量指標——凈穩定資金比率（NSFR)

2.2.2.1 凈穩定資金比率的基本要義

2.2.2.2 NFSR信息披露提高商業銀行流動性動態監測

2.2.2.3 NSFR披露的具體要求

2.3 商業銀行流動性風險管理監管政策梳理

2.3.1 2018年5月25日銀保監會《商業銀行流動性風險管理辦法》介紹

2.3.2 2019年3月19日銀保監會《商業銀行凈穩定資金比例信息披露辦法》介紹

3 實操篇：我們該如何測算、分析及管理流動性？

3.1 商業銀行流動性風險管理架構和流程介紹

3.1.1 流動性風險管理架構

3.1.1.1 董事會、董事會專門委員會、監事會和高級管理層按照監管要求履行流動性風險管理職責

3.1.1.2 總行層面介紹

3.1.1.3 分行層面介紹

3.1.2 商業銀行流動性風險管理主要流程介紹

3.1.2.1 計劃管理介紹

3.1.2.2 監測報告介紹

3.1.2.3 頭寸預測介紹

3.1.2.4 應急預預案介紹

3.1.2.5 風險限額介紹

3.1.2.6 壓力測試介紹

3.1.3 流動性風險并表管理介紹

4 報告篇：我們該如何回報流動性風險？

4.1 季度型流動性風險壓力測試報告的邏輯框架與編寫方法

4.2 流動性風險的量化報告及其作用解析

4.3 流動性風險預警體系構建的想法分享

5 審計篇：該如何監督流動性風險管理狀況？

5.1 商業銀行流動性風險管理審計關注重點

5.1.1 治理架構審計關注重點

5.1.2 管理策略及政策程序審計關注重點

5.1.3 流動性風險指標分析計量審計關注重點

5.1.4 流動性風險限額管理審計關注重點

5.1.5 融資策略審計關注重點

5.1.6 日間流動性管理審計關注重點

5.1.7 壓力測試審計關注重點

5.1.8 應急管理審計關注重點

5.1.9 優質流動資產審計關注重點

5.1.10 管理信息系統審計關注重點

5.1.11 信息報告披露審計關注重點

5.2 商業銀行流動性風險管理審計報告撰寫